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格兰杰因果检验是什么?

平台用户 2017年10月24日 16:32:09

说起格兰杰因果检验,就必须知道格兰杰是谁。格兰杰的全名叫做 克莱夫·格兰杰(Clive W. J. Granger),他是2003年的诺贝尔经济学奖得主,就是由他开创了格兰杰因果检验方法。

格兰杰因果检验是什么?_华融道


格兰杰因果检验方法所检测的内容,就如它的名字指出的那样,它是为了检验出两个经济变量之间的因果关系。格兰杰因果关系的定义为:假设现在我们拥有变量A和变量B过去的信息数据,那么此时对变量B未来进行预测时,同时考虑变量A和变量B过去的信息所得出的结果要优越于只考虑变量B过去的信息所得出的结论。

格兰杰在自己的诺贝尔获奖感言中提示大家,使用格兰杰因果检验时,必须遵守其限制条件,而不能随意引用。格兰杰因果检验的基本限制条件为:分析所选取的时间顺序必须是平稳的,否则预测的结果会有可能出现虚假回归。

另外,需要特别强调的是,格兰杰因果检验所认证的是统计学下的预测,适用范围非常狭窄,并非我们常人理解的“前因后果”的关系。

尽管格兰杰因果检验的使用范围有限,它依旧是经济学上重要的预测检验方法,对建立经济模型分析具有重大意义。

中国许多经济学院或是高校都广泛运用格兰杰因果检验来验证国家金融发展与经济增长之间的关系。



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